高精度予測で、貸付リスクを低減。

CREDIT SAVER®

企業向け 信用リスク評価管理システム

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デフォルト確率の高精度予測を実現。
個人貸付の途上与信を管理する、リテール金融支援ソフト

収集したデータから制度の高い信用リスク評価を行うため、生データをそのまま利用せずに、連続した変数をカテゴリー化し、実数変換することで、統計解析上優位な数値にすることができます。これを、「生データ全処理加工(CS変換方式)」と呼び、採用しています。

生存時間解析を駆使するエンジンを標準装備

時間軸なし

ロジスティック回帰による累積デフォルト件数

いつかわからないがデフォルトするという
アバウトな予測

時間軸あり

生存時間解析による累積デフォルト件数

時間軸にそった顧客対応を可能にする
期間構造をもった予測

「生存時間解析」とは、医療分野で発展した解析技術のことで、発病や死亡など1度しか発生しない事象を分析します。
時間を迫った死亡率や生存率が分かり、生命保険の加入審査や、ローン審査等で用いられます。
CREDIT SAVERでは、「期間構造」を持った解析手法を用いることにより、デフォルトの期間構造を得ることができます。

Nヶ月後の経過デフォルトする個人別確率

Nヶ月後のハザード率(月別デフォルト率)

当月の実ハザード率との比較による、全体状況の変化認識

個人別の内部リスク格付けの時間経過による、変動の追跡

リスクランク分析

CREDIT SAVERは、顧客を危険度(デフォルト確率)によってリスクランク分類しています。これにより、グループ毎の月別貸倒確率変動の捕捉が可能になります。また、リスクランク別に販促策を使い分けることにより、販促効率の向上および経費の削減にも繋がります。

クレジットラインの変更
(上位顧客)

利用促進
(未利用・休眠顧客)

販促の停止及びサービサー売却
(高リスク顧客)

導入実績

都市銀行(スモール・ビジネス・ローン / 初期・途上)
消費者金融(貸し倒れ引当金月次モニタリング)
流通系カード会社(個人貸付金途上与信管理)
地方銀行(データ・クレンジング・コンサルティング)
信販会社(不正検知システムモデル構築)
サービサー(不良債権回収予測システム構築)